Kockázatkezelés, ha a kereskedelmi határidős

Mi a kockázat? Kockázat - az a folyamat, amely így a kívánt hatást teszünk, ami oda vezethet, hogy egy részének elvesztését, hogy - ez a mi elveszett kedves nekünk.

Kereskedelmére alkalmazandó határidős a Stock Exchange, hogy mennyi pénzt hajlandó elveszíteni esetén kedvezőtlen eredmény, hogy a nyereséget százalékban.

Hogyan lehet minimalizálni a kockázatot, ha a kereskedelmi rendkívül kockázatos eszközök - határidős. Van egy csomó irodalmat tőkekezelésbe és kockázatok minimalizálását a kereskedelemben. A magam részéről kiemelni az alábbi elemeket tartalmazza:

• megállítani érték - alkalmazása;
• A kockázat nagyságát-profit;
• input értékeit a betét összegét;
• a veszteségek napján.

A nagysága megálló - alkalmazása.

Bemegyek a műveletek csak tudok, hogy véget vessen értéke 1-4% -os garancia , hogy biztosítsa a szerződést. Nagyon ritka esetekben, ez 5%, de törekszünk pozíciókat a megállás 1,5-2,5%. És most a legfontosabb dolog - nem tesz hülye, hogy hagyja abba az érdeklődésemet, nem nézi a helyzetet, és keresek bemenet egy tranzakcióban, ahol a megálló lesz megfelelő.

Példa: biztosíték 1 határidős szerződést részvények «Gazprom» (GAZR) - 1500 rubel. Azt üzletet kötnek, ha látom, hogy nem tud egy stop-kérés per 1- 4% (15-60 rubelt). Belőle megállás egészen elfogadható, és nagy kockázatot napközbeni kereskedés nem éri meg.

A kockázat nagyságának - profit.

Fontos mutatója a kockázatkezelés az értéke a kockázat, hogy jutalmazzák. Mit értünk? Amikor belépünk egy kereskedelmi pozíció (vételi vagy eladási határidős), meg kell először megérteni, hogy mennyit veszítünk esetén kedvezőtlen számunkra, a végén (az ár megy felénk), de ami a legfontosabb -, hogy mennyire legalább keresni, amikor mozog a mi irányunkba.

Mi biztosan nem, ha nem tudjuk, hogy (nem, akik nem tudják), hogy mennyi az ár lesz pont, de tudjuk, hogy a szintet, amelyen az ár megfordult az elmúlt és ez az első célokat. Po is kellene egy viszonyítási magunkat, ahol kijönnek a helyzet (lezárja az üzletet), és meg kell egy bizonyos számot. Igen, az ár még ennél is többet a mi irányunkba, de nem megy.

Így kapunk helyére, tegye a stop, és várja a forgalom a mi oldalunkra. Így az értéke a potenciális nyereség legyen legalább 2-szer nagyobb, mint az érték a stop.

Példa: vegyünk egy határidős szerződést a részvények «Gazprom» (GAZR) áron 1500 rubel (garancia) .. Mi megfékezésében 30 rubelt. (2% a biztosíték) - az értéke a kockázat, és meg kell várni a visszatérés legalább 60 rubelt, azaz, hogy a szerződés az 1560. Rub. A érték kockázatának profit - 1: 2.

Ideális esetben, ha szeretné, hogy a viszony romlása kockázatának - a nyereség 1: 3 vagy több. Néha bemegy egy foglalkozik aránya 1: 1, de ez ritka esetben megpróbálják a legalább 1: 2.

Input összeg a betét értéke.

Van olyan vélemény is, hogy nem tud belépni a teljes összeget a számláján egyetlen tranzakciót. Miért? Mert kell egy készlet a pénz a számlára, abban az esetben, ha az ár is jobb nem megy az Ön javára. Be kell, hogy üljön ki a lehajlás árak az ellenkező irányba, ha nincs elég pénz a számlára, eljön egy szomorú esemény, amelynek neve - margin call (margin követelmény), ha nem adunk további forrásokat, a pozíció zárva lesz erőszakkal.

Bővebben ...