Elvárás és a kereskedelem a tőzsdén

A medián jövedelem hagyományos kaszinó nagyságú hasonló csak a hozam tranzakciók a Wall Street. Az intelligens emberek régóta felismerték, hogy nem lehet mindig hivatkozhat a szerencse, és megkezdték a statisztikai módszerek , így a stabilitás a jövedelem.

Casino kap egy hatalmas összeg, mert a „valószínűség”, vagy más szóval, a várakozás a játék oldalán a szerencsejáték-ház. És függetlenül attól, hogy melyik játék részt venni, előbb-utóbb a kaszinó nyer. Casino nyereség növekvő még gyorsabb, ha a tartományban játékok azok, amelyek eredményeképpen egy viszonylag gyors idő - rulett, craps vagy több kártyát.

Azt hiszem, minden kereskedő számára, hogy sikeresek legyenek a szükséges munkát, hogy megoldja a három legfontosabb céljai:

1. Győződjön meg arról, hogy a számos sikeres tranzakciók haladják meg az elkerülhetetlen hibák és a hibákra.

2. szabása kereskedési rendszert úgy, hogy a lehetőséget, hogy pénzt keres, mint lehetséges volt.

3. Ahhoz, hogy stabil pozitív működésének eredményéről.

És itt dolgozó kereskedők, jó segítség lehet a várakozás. Ez a kifejezés a valószínűségszámítás egyik legfontosabb. Ezt fel lehet használni, hogy egy átlagolt becslés néhány véletlenszerű értéket. A matematikai elvárás egy véletlenszerű változó, mint a súlypont, ha elképzeljük, minden lehetséges valószínűségeket pöttyök különböző tömegeket.

Ami a kereskedési stratégia annak hatékonysága gyakran használják a várható nyereség (vagy veszteség). Ez a paraméter határozza meg a szorzatok összege a nyereség és veszteség meghatározott szint, és előfordulásuk valószínűségét. Például a fejlett kereskedési stratégia azt sugallja, hogy 37% -a az összes tranzakció fog profit, és a többi - 63% - lesz kifizetődő. Ugyanakkor, az átlagos jövedelem a sikeres tranzakció $ 7, és az átlagos veszteség egyenlő 1,4 dollárt. Mi kiszámítani a várható kereskedelem egy ilyen rendszer:

MO = 7 x 0,37 + (0,63 x (-1,4)) = 2,59-0,882 = 1.708

Mi ez a szám? Azt mondja, hogy miután a szabályokat a rendszer, átlagosan fogunk kapni 1708 dollárt minden zárt tranzakciót.

Mivel az így kapott értékelést nullánál nagyobb, mint a rendszer alkalmazható teljes egészében az igazi munka. Ha az eredmény kiszámításához az elvárás, hogy megkapta a negatív, akkor az már beszélt az átlagos veszteség és az ilyen kereskedelem vezet tönkre.

Az összeg a nyereség tranzakciónként is lehet expresszálni, és a relatív érték formájában%. Például:

• százalékos bevétel 1 akció - 5%;
• százalékában sikeres kereskedelmi műveletek - 62%;
• százalékos veszteséget tranzakciónként 1-3%;
• a százalékos vesztes ágakban - 38%;

Ebben az esetben, az elvárás mennyiségű (5% x 62% - 3% x 38%) / 100 = (310% - 114%) / 100 = 1,96%. Azaz, az átlagos tranzakció hozza 1,96%.

Lehetőség van, hogy dolgozzon ki egy olyan rendszert, amely gyakori előfordulása ellenére vesztes ágakban ad pozitív eredményt, mert MO> 0.

Ugyanakkor néhány várakozásokat. Nehéz, hogy ha a rendszer ad nagyon kevés kereskedési jelzéseket. Ebben az esetben ez így hasonló banki kamat. Legyen minden művelet biztosítja az átlag mindössze 0,5 dollárt, de mi van, ha a rendszer megköveteli 1000 művelet évente? Ez egy nagyon komoly összeg viszonylag rövid idő alatt. Ez logikusan következik, hogy egy másik jellemzője a jó kereskedelmi rendszer tekinthető rövid távú Hold helyzetben.

Ha azt szeretnénk, mélyebb betekintést a matematikai esélye, hogy mi a feltételes várható, konfidencia intervallum , és egyéb érdekes eszközök, javasoljuk, hogy olvassa a könyvet „Statisztika kereskedők” (szerző S.Bulashev). Ki tudja, talán a közlekedési káosz valuta elolvasása után a könyv megmutatja, hogy egy magasabb rendű ...